概率与统计杂志

精算和金融风险:模型,统计推断和案例研究


出版日期
2010年04月01
状态
发表
提交截止日期
2009年10月01

导致编辑器

1西安大略大学统计与精算科学系,伦敦,安大略省,加拿大N6A 3K7

2纽约大学数学与统计系,多伦多,ON, Canada M3J 1P3

3.Mohamed Khider大学应用数学实验室,阿尔及利亚比斯克拉07000

4加拿大麦吉尔大学数学与统计系,Motreal, QC,加拿大H3A 2K6

5德州大学数学系,阿林顿,美国TX 76019


精算和金融风险:模型,统计推断和案例研究

描述

理解精算和金融风险构成了重大挑战。在目前金融市场高度不确定的情况下,特别需要可靠的风险评估方法。新的监管指导方针,如针对银行业的《巴塞尔协议II》(Basel II)和针对保险业的《偿付能力II》(Solvency II),目前正在世界许多地区实施。各国监管机构逐渐采用以风险为基础的方式对金融机构进行监管。与此同时,许多研究人员正在处理一些重要的、多方面的问题,试图回答一些看似简单的问题,比如“考虑到的风险有多大?”

我们邀请作者提出原创的研究文章和评论文章,旨在解决广泛的风险相关的主题。潜在的主题包括但不限于:

  • 建模风险:依赖、多变量模型、统计推理和案例研究
  • 度量风险:风险函数、属性、适用性、分析评估、统计推断和案例研究
  • 监测罕见事件风险:极端值、高分位数、重尾分布、统计推断和案例研究
  • 风险资本配置:公理化方法,分析推导,统计推断,和案例研究

在提交之前,作者应该仔细阅读期刊的作者指南,该指南位于//www.newsama.com/journals/jps/guidelines/.未来的作者应该通过期刊手稿跟踪系统提交一份完整手稿的电子副本http://mts.hindawi.com/按照以下时间表:


文章

  • 特殊的问题
  • 卷2010
  • -文章编号392498
  • ——编辑

精算和金融风险:模型,统计推断和案例研究

Ričardas Zitikis | Edward Furman |…Madan L. Puri
  • 特殊的问题
  • 卷2010
  • -文章ID 954750
  • ——研究的文章

小行星:评估灾难性风险

Graciela Chichilnisky, Peter Eisenberger
  • 特殊的问题
  • 卷2010
  • -文章ID 823018
  • ——研究的文章

森林火灾风险评估:以加拿大安大略省为例

W. John Braun | Bruce L. Jones |…|麦克沃顿
  • 特殊的问题
  • 卷2010
  • -文章编号357321
  • ——研究的文章

基于分层的风险度量及其在指数分散模型中的应用

奥尔加·弗曼,爱德华·弗曼
  • 特殊的问题
  • 卷2010
  • -文章ID 754851
  • ——研究的文章

局部似然密度估计与风险值

Christian Gourieroux | Joann Jasiak
  • 特殊的问题
  • 卷2010
  • -文章ID 976371
  • ——研究的文章

风险条件资本下的连续时间投资组合选择

Gordana Dmitrasinovic-Vidovic | Ali Lari-Lavassani |…|安东尼器皿
  • 特殊的问题
  • 卷2010
  • -文章编号214358
  • ——研究的文章

风险导航员SRM:一个应用风险管理工具

Dana L. K. Hoag和Jay Parsons
  • 特殊的问题
  • 卷2010
  • -文章ID 543065
  • ——研究的文章

基础价值估值精度对金融市场的影响分析

Hiroshi高桥
  • 特殊的问题
  • 卷2010
  • -文章ID 726389
  • ——研究的文章

随机利率下股票指数化年金的copula定价

帕特里斯Gaillardetz
  • 特殊的问题
  • 卷2010
  • -文章ID 965672
  • ——研究的文章

基于pot的重尾风险发生次数更新函数估计

Abdelhakim Necir | Abdelaziz Rassoul | Djamel Meraghni
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