TY - Jour A2 - Zitikis，RičardasAu - Gourieroux，Christian Au - Jasiak，Joann Py - 2010年DA - 2010/06/20 TI - 局部似然密度估算和价值 - 风险SP - 754851 VL - 2010 AB - 本文提出了一种新的非参数方法，用于基于条件密度函数在单变量和多变量系列返回的非变量系列的邻域的邻域的局部近似的局部近似来计算条件值的非参数方法。出于说明，该方法适用于多伦多证券交易所两股股票的投资组合的盘中VAR估计。新VaRcomputation方法的性能进行比较，历史模拟，方差 - 协方差，和J. P.摩根方法。SN - 1687-952X UR - https://doi.org/10.1155/2010/754851 do - 10.1155 / 2010/754851 jf - 概率与统计Pb - Hindwi Publishing Corporation KW - ER -