TY - Jour A2 - Neslehova，Johanna Au - Gaillardetz，Patrice Py - 2010年DA - 2010/05/20使用Copulas SP的随机利率下的股票索引年限 - 726389 VL - 2010 AB - 我们开发了一致的评估方法适用于随机利率下的股票联系保险产品。这种定价方法要求外源给出标准保险产品的高级信息。为了评估股权联系产品，我们推出了三个鞅概率措施，可从标准保险产品，利率和股权指数复制信息。使用Copula理论确定这些风险调整的Martingale概率措施，并随着随机利率过程的发展。对北美市场现有的股权索引年金进行了详细的数值分析。SN - 1687-952X UR - https://doi.org/10.1155/2010/726389 do - 10.1155 / 2010/726389 JF - 概率与统计学报PB - Hindwi Publishing Corporation KW - ER -