随机建模和金融应用程序
出版日期
2013年11月01
状态
发表
提交截止日期
2013年6月14日
导致编辑器
客人编辑
1统计和计量经济学、圣索菲亚大学”。保加利亚索非亚Kl。Ohridski。
2罗马尼亚的数学研究所“Simion Stoilow”学校,邮政信箱1 - 764,014700布加勒斯特,罗马尼亚
3理工学校,圣保罗大学,SP、巴西圣保罗
随机建模和金融应用程序
描述
这个特殊问题的目的是提供一个公共论坛来选择最重要的研究成果和评论文章和出版领域的先进的现代理论在金融和经济领域的随机模型和应用程序。我们征求提交原始这个特殊的问题和重大贡献一个新的和新鲜的观点在现代随机建模的各个方面。潜在的主题包括,但不限于:
- 连续时间线性随机系统
- 离散时间线性随机系统
- 随机LQ控制问题
- 黎卡提微分型方程的数值方法随机控制
- 在游戏中随机建模理论
- 随机波动率计算
- 投资组合优化
- 随机模拟和估值的金融衍生品
- 当代实践创新和定量金融学
- 非标准的数值方法
之前提交的作者应该仔细阅读《华尔街日报》的作者指南,位于//www.newsama.com/journals/ddns/guidelines/。未来的作者应该提交一份电子版的完整手稿通过跟踪系统在《华尔街日报》手稿http://mts.hindawi.com/submit/journals/ddns/smfa/根据以下时间表:
