TY -的A2 -伊万诺夫,伊凡盟歌,Yunquan盟——林、陆PY - 2013 DA - 2013/06/19 TI -次线性期望非线性回归金融风险测量和管理的SP - 398750六世- 2013 AB -现代金融活动中财务风险是客观的。管理和度量金融风险已经成为关键能力的金融机构竞争,也使金融工程和现代金融理论的主要内容。它是重要的和必要的模型和预测财务风险。我们知道非线性期望,包括次线性期望作为它的特例,是一种新颖的概率框架理论和在某些科学领域有潜在的应用,特别在金融风险测量和管理。根据非线性期望框架,然而,相关的统计模型和统计推断尚未建立。本文定义了次线性期望非线性回归,其可识别性。几个参数估计和模型预测,和asymptoticnormality mini-max财产的估计和预测。最后,仿真研究和实际数据进行分析来说明新模型和方法。摘要概念和方法论的发展模和原始,和提出的建模和推理方法建立非线性期望统计的基础。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2013/398750 - 10.1155 / 2013/398750摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi出版公司KW - ER