随机建模和金融应用程序

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这个特殊问题汇集了几个工作领域的先进的现代理论在金融和经济领域的随机模型和应用程序。

巴塞尔III银行监管是在两篇研究报告中提出的一个主题。本文通过m . Mpundu等人关注《巴塞尔协议III》(Basel III)和资产证券化。它处理的机制方面的低收入和高质量的实体资产证券化低和高质量,分别成债务抵押债券,根据新巴塞尔III资本和流动性规则。作者开发了一个说明性的例子的劣质资产证券化次级抵押贷款和现在的数值例子来说明他们的关键结果。本文通过l . n . p . Hlatshwayo等人关注《巴塞尔协议III》(Basel III)流动性风险措施和银行倒闭。作者指出,《巴塞尔协议III》(Basel III)银行业监管强调使用流动性覆盖率和净稳定融资比率作为流动性风险的措施。本文的目的是通过使用全球流动性数据近似这些措施。除了作者比较上述《巴塞尔协议III》(Basel III)的风险敏感性流动性风险的措施,这些传统的措施。作者还使用离散时间风险模型研究银行倒闭。他们的结论之一是,《巴塞尔协议III》(Basel III)风险评估预测能力有限与传统同行相比银行倒闭。

Kai Chang的纸,从实证证据,条件方差、协方差条件和他们的现货和期货之间的相关性表现出时变趋势。此外据称,有条件的现货价格的波动,从期货市场条件波动干扰,条件相关的市场声音暗示现货和期货市场的动态对冲比率和套期保值有效性带来深远的影响。从这一个更好的通过动态套期保值效率对冲比率偏离的持有成本理论。

本文通过y林歌,l .定义一个sub-linear期望非线性回归,记住其应用程序的管理和测量金融风险。提出了仿真研究和实际数据分析来说明新的模型和方法。本文通过问:张处理terminal-dependent统计推断的倒向随机微分方程(研究),出现在金融和生态建模。

本文关注的是统计推断forward-backward随机微分方程的积分形式(FBSDE)。模拟演示的有限样本行为进行估计。

两篇论文并不相关的金融体系,但相反,关心的是随机建模和数值方法。本文通过m . Heydari等人考察了先发制人的随机在线flowshop最小化最大完工时间的预期的目标。模型假定所有的工作到加班,这意味着每个作业的存在和参数是未知的,直到它的发布日期,工作的处理时间是随机的,和实际处理时间是未知的,直到完成这项工作。

作者提出一个启发式程序这个问题,这是适用每当作业处理时间的特点是他们的均值和标准差。的性能提出了启发式方法是探索使用一些数值例子。

本文由j . Ma和y杨处理超混沌数值模拟和控制在一个四维超混沌系统。

超混沌吸引子的分岔图、李雅普诺夫指数,功率谱,时间图表映射通过理论分析和动态模拟。线性反馈控制器设计的超混沌的不稳定平衡稳定点,实现第二个控制的目标,可以更有用的应用程序。

通过编译这些文件,我们希望能丰富我们的读者和研究者对这些主题相关的随机模型和金融应用程序。

伊凡Ganchev伊万诺夫
德拉甘瓦西
巴西Oswaldo山谷科斯塔

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