“投资组合理论的勘犯-MEMMETRIC和PSSUDOISTOPIC分布：- 拒绝分离和capm“

在标题为“投资组合理论的文章中-MEMMETRIC和PSSUDOISTOPIC分布：- 义务分离和capm，“[1重新扫描旨在简化标题“7的部分中的推导。我们什么时候有资本资产定价模型？“导致基本错误。错误被忽视，因为命题和定理留在数学上正确;但是，通过分散而不是价格进行缩放，符号最终不是capm的载体β。

纠正这一点，文字““应该从句子中删除”正式分化产量 “在第7节中。我们什么时候有资本资产定价模型？“

在命题结束时 那应写入过剩的回报 对于一些 。

假设单价共同缩放 那 应该阅读

此外，遵循[ 那 ]在该部分的末尾，措辞在规模本身与其功率上不精确，所谓的协变量。读者可以忽略以“他们的方法”开始的句子。对这一联系的更彻底的处理是给出的[2]。

参考

1. N. C. Framstad，“投资组合理论$\mathrm{\alpha .}$-MEMMETRIC和PSSUDOISTOPIC分布：$\mathrm{K.}$- 义务分离和capm，“概率与统计学报，卷。2015年，第235452号，11页，2015年。查看在：出版商网站|谷歌学术|Mathscinet.
2. N. C. Framstad，“光谱负稳定的载体，它们对正面陈词的协变量，以及资本资产定价模型”南部非洲数学科学协会的诉讼程序（Samsa'16），F.Nyabadza，S. Motsa，S. Mukwembi和M. Chapwanya，EDS。，PP。2017年8月45-57，http://samsa-math.org/home-2/publications/samsa-proceedings/proceedings2016/。查看在：谷歌学术

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