复杂性
研究文章

基于GARCH-MIDAS股市波动影响因素的分析模型

表7

估计的结果GARCH-MIDAS-X (K= 12)。
X β z 米 θ 均方误差 QLIKE
GARCH-MIDAS-X (MCI) 房车 0.800 0.081 1.072 −4.976 2.263 52.488 2.02
rAVGRV 0.928 0.024 1.033 −20.493 1.618 46.380 1.913
GARCH-MIDAS-X (IVA) 房车 0.808 0.078 1.076 7.569 9.130 52.435 2.021
rAVGRV 0.926 0.027 1.040 8.172 9.013 46.800 1.931
GARCH-MIDAS-X (DFI) 房车 0.798 0.081 1.071 0.264 1.967 52.363 2.02
rAVGRV 0.925 0.025 1.037 0.825 2.088 46.322 1.913
GARCH-MIDAS-X (CEPU) 房车 0.801 0.08 1.0740 −0.13 8.928 52.361 2.021
rAVGRV 0.930 0.021 1.055 −0.893 5.674 45.488 1.878
GARCH-MIDAS-X (EMV) 房车 0.801 0.08 1.068 0.574 2.025 52.189 2.021
rAVGRV 0.930 0.004 1.462 −0.632 1.001 42.907 1.689
GARCH-MIDAS-X (M2) 房车 0.797 0.082 1.071 1.710 2.287 52.759 2.024
rAVGRV 0.927 0.024 0.950 16.540 18.302 46.004 1.896
注: , ,和 表示拒绝在1%,5%,和10%的显著性水平,分别。X代表房车或rAVGRV。z对应的系数X术语。其他参数与表相一致2。