研究文章
基于GARCH-MIDAS股市波动影响因素的分析模型
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| 损失函数 |
均方误差 |
美 |
默沙东公司 |
疯了 |
QLIKE |
Rank_M |
|
| GARCH-MIDAS (rAVGRV) |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1 |
| GARCH-MIDAS (RV) |
0.845 |
0.793 |
0.845 |
0.762 |
0.813 |
2 |
| GARCH-MIDAS (rAVGRV + MCI) |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1 |
| GARCH-MIDAS (RV + MCI) |
0.743 |
0.803 |
0.790 |
0.746 |
0.802 |
2 |
| GARCH-MIDAS (rAVGRV + IVA) |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1 |
| GARCH-MIDAS (RV + IVA) |
0.751 |
0.698 |
0.821 |
0.792 |
0.880 |
2 |
| GARCH-MIDAS (rAVGRV + M2) |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1 |
| GARCH-MIDAS (RV + M2) |
0.797 |
0.813 |
0.796 |
0.808 |
0.779 |
2 |
| GARCH-MIDAS (rAVGRV + DFI) |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1 |
| GARCH-MIDAS (RV + DFI) |
0.862 |
0.787 |
0.794 |
0.838 |
0.745 |
2 |
| GARCH-MIDAS (rAVGRV + CEPU) |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1 |
| GARCH-MIDAS (RV + CEPU) |
0.812 |
0.799 |
0.852 |
0.884 |
0.802 |
2 |
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注:表中数字表示 MCS测试基于不同的损失函数的值。Rank_M表示模型的排名。
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