2019年金融网络

这个特殊的问题金融网络力图使新方法和讨论来提高我们对金融市场的理解。大量的文献研究,银行间市场,或股票市场网络。这个文学的发展提供了重要的见解投资组合和风险管理和金融监管。

2008年全球金融危机以来,许多重要的方面网络如何放大冲击已经在学术界和政策的辩论。例如,集成其他传染病传播的渠道除了传统的银行和股票市场是一个重要的步骤如果想真正了解如何互联性驱动放大不同金融系统损失。因此,有许多地区在早期阶段的建模和进一步的研究是必要的。在这个特殊的问题,我们试图填补一些空白的文献,并提供相关的贡献的讨论这些问题。

一些文件在我们的特殊问题估计系统性风险(系统性风险在银行间市场重叠组合)和模型使用一个基于主体的建模方法结合复杂网络的蔓延(风险蔓延在金融市场的非线性动力学特征基于代理的建模和复杂网络)和风险投资者蔓延(价格联动的谣言在股票市场和投资者风险传染Bilayer-Coupled网络)。

我们有论文处理股票价格预测使用知识图(预测股票市场的知名公司:知识图的方法),还有一篇论文结合网络分解与空间计量经济学(分析股票经纪人的交易模式:网络分解和空间计量经济学方法)。

一些文件处理股票市场网络从一个新的方法论的角度(热力学熵在量子统计为股票市场网络)与共同基金(重叠的共同基金投资组合:一个由两部分构成的网络建模方法)和信用违约互换(CDS利差的默认组件的重量:避免顺周期循环信贷损失准备框架)。

其他论文处理投资者行为对回报的影响(理解短期行为和动态投资者网络如何影响投资者的回报:一个基于主体的角度),pairs-trading策略(优化pairs-trading策略使用深强化学习贸易和止损边界),控制策略(P D^ϑ控制策略为分数阶混沌金融模型),和EC-structure (EC-structure:建立消费结构通过挖掘电子商务数据发现消费升级)。

的一组论文这个问题有助于提高我们理解金融和复杂网络和新方法的应用。我们强调的重要性用多层和多路复用网络提高建模现实世界的网络,可能有不同的维度。我们也强调基于主体建模的相关性提供新的见解对经济和金融行为的投资者和消费者的金融产品或服务。

几个方面需要进一步的研究。金融网络组成的商品还可以理解,可能提供重要的见解(见[1])。与股票市场之间的关系和其他金融市场也是一个重要的问题。新的传染病传播渠道的整合2,3)也是至关重要的,以避免低估金融网络的放大损失的能力。如何使用信息网络形成模型效率和性能(4- - - - - -6)也是一个重要的任务,以及使用动态效率工具的金融市场模型的进化(7]。

的利益冲突

编辑们宣称他们没有利益冲突。

本杰明·米兰达Tabak
蒂亚戈global席尔瓦
艾哈迈德Sensoy

引用

b . m . Tabak t·r·塞拉,d . o . Cajueiro“商品网络的拓扑属性,”欧洲物理期刊B,卷74,不。2、243 - 249年,2010页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
t·c·席尔瓦·m·a·达·席尔瓦,b . m . Tabak“系统性风险在金融系统:一个反馈的方法,”经济行为与组织杂志》上卷,144年,第120 - 97页,2017年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
m d s亚历山大·t·c·席尔瓦,b . m . Tabak“银行贷款和系统性风险:financial-real部门网络和反馈的方法,”《金融稳定,38卷,第118 - 98页,2018年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
t·c·席尔瓦,s m . Guerra b . m . Tabak r·c·c·米兰达,“金融网络、银行效率和冒险,”《金融稳定25卷,第257 - 247页,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
t·c·席尔瓦b . m . Tabak d . o . Cajueiro和m . v . b·迪亚斯”比较DEA和国家林业局使用微观和宏观的角度:中国本地银行的效率,”自然史答:统计力学及其应用卷,469年,第223 - 216页,2017年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
t·c·席尔瓦b . m . Tabak d . o . Cajueiro和m . v . b·迪亚斯”充足的确定性和参数前沿分析印度商业银行的效率,”自然史答:统计力学及其应用卷,506年,第1025 - 1016页,2018年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
a . Sensoy和b . m . Tabak”,在股市动态生成树网络:亚太地区的情况下,“自然史答:统计力学及其应用卷,414年,第402 - 387页,2014年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索

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