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研究文章

异方差过程的改良风险值及其覆盖概率

表1

广义ARCH和SVAR模型的VaR预测(和改进)以及波动率模型的一些扩展。


波动率模型

GARCH -n(1,1)	0.0210 (0.0274)	0.0148 (0.0218)
GARCH -t(1,1)	0.0236 (0.0289)	0.0167 (0.0229)
SVAR -n(1)	0.0240 (0.0330)	0.0200 (0.0258)
SVAR -t(1)	0.0245 (0.0311)	0.0216 (0.0277)
GJR-GARCH -n(1,1)	0.0228 (0.0341)	0.0162 (0.0268)
GJR-GARCH -t(1,1)	0.0249 (0.0367)	0.0176 (0.0278)
TGARCH -n(1,1)	0.0228 (0.0266)	0.0195 (0.0217)
TGARCH -t(1,1)	0.0243 (0.0299)	0.0162 (0.0265)

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