研究文章

双阶强投资组合问题优化模型

算法一

模型算法的具体步骤
i) 输入测量数据
二) 初始化:输入初始值设置参数值边界;
三) 步骤1:
四) 面向TS-MIP模型:定义变量类型设置概率函数;
第五大类 其余TS-RO模型
委 员 会 定义变量类型生成随机数设置安全参数;
七) 结束
八) 步骤2时段
九) 输入 ,做三步或:重步骤1;
(x) 结束时间
(十一) 步骤3:初始化
十二级 输入参数约束可变约束;
十二三 结束
十四) 第四步Do for:设置解决环境由Gurobi解决
十五级 实现步骤3:排出结果和时间
十六大类 else:盈利步骤2;
(十七) 结束做
十八大 利润