研究文章
指数分布的时距家庭:保险数据属性和应用程序
表1
仿真结果的VaR和TVaR ETX-Weibull和威布尔分布n= 150。
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| Dist。 |
标准。 |
显著性水平 |
VaR |
TVaR |
|
| 威布尔 |
|
0.700 |
1.434 |
3.140 |
|
0.750 |
1.711 |
3.455 |
|
|
0.800 |
2.062 |
3.849 |
|
|
0.850 |
2.532 |
4.371 |
|
0.900 |
3.226 |
5.129 |
|
0.950 |
4.483 |
6.483 |
|
0.975 |
5.815 |
7.900 |
|
0.999 |
12.739 |
15.120 |
| ETX-Weibull |
|
0.700 |
2.322 |
4.681 |
|
0.750 |
2.724 |
5.114 |
|
|
0.800 |
3.226 |
5.651 |
|
|
0.850 |
3.885 |
6.355 |
|
|
0.900 |
4.839 |
7.369 |
|
0.950 |
6.530 |
9.156 |
|
0.975 |
8.293 |
11.008 |
|
0.999 |
17.267 |
20.317 |
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