复杂性
研究文章

基于机器学习的多因素选股策略:来自中国的证据

表3

回测不同算法的结果。
算法 年回报率 最大回撤率(%) 夏普比率每周
线性回归 −5.38% 94.73 - - -
岭回归 −6.61 95.56 - - -
随机森林回归 −4.74 83.43 - - -
支持向量回归(SVR) 70.12% 58.63 0.27