复杂性
研究文章

价格风险测量中国大豆期货市场基于VAR-GJR-GARCH模型

表9

风险值计算的两个模型在不同的信心水平。
模型 程度的信心(%) 的意思是 标准差 最低 最大
VAR-GJR-GARCH 99年 −0.0196874 0.0080489 −0.0738947 −0.0098829
95年 −0.0139207 0.0056913 −0.0522501 −0.0069881
90年 −0.0108461 0.0044343 −0.0407099 −0.0054447