复杂性
研究文章

价格风险测量中国大豆期货市场基于VAR-GJR-GARCH模型

表7

估计GJR-GARCH(2,1)模型。
系数估计 0.0000252 0.4193364 −0.3562949 0.9615618 −0.0453458
Z价值 3.05 13.24 −10.82 153.91 −5.38
价值 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000