复杂性
研究文章

价格风险测量中国大豆期货市场基于VAR-GJR-GARCH模型

表6

比较GJR-GARCH (p,问)模型。
GJR-GARCH (1, 1) GJR-GARCH (1、2) GJR-GARCH (2, 1) GJR-GARCH (2, 2)
r 0.371 0.371 0.369 0.371
(192.62) (192.95) (246.26) (196.42)
拱
L.arch 0.378 0.378 0.419 0.364
(10.33) (10.31) (13.24) (9.31)
L2.arch 0.356 0.234
(−10.82) (5.12)
L.gjr-garch −0.0841 −0.0788 0.0453 −0.0529
(−1.38) (−1.28) (−5.38) (−0.84)
L2.gjr-garch 0.0133 −0.0107
(0.59) (−0.20)
L.garch −0.0237 −0.0663 0.962 −0.759
(−0.81) (−0.92) (153.91) (−10.14)
缺点 0.00345 0.00361 0.00000252 0.00592
(22.61) (13.52) (3.05) (16.89)
N 1219年 1219年 1219年 1219年
日志的可能性 1589.9 1590.1 1646.4 1595.4
另类投资会议 −3169.7 −3168.1 −3280.9 −3176.8
BIC −3144.2 −3137.5 −3250.3 −3141.1
t统计数据给出了括号。 , ,和 。