复杂性
研究文章

价格风险测量中国大豆期货市场基于VAR-GJR-GARCH模型

表4

估计GARCH(1,1)模型。
系数估计 0.0001624 0.1424091 0.8435093 0.9859184
Z价值 8.37 15.71 110.39
价值 0.000 0.000 0.000