复杂性
研究文章

价格风险测量中国大豆期货市场基于VAR-GJR-GARCH模型

表3

ARCH-LM残余系列的测试结果。
滞后( ) 气2 df 概率>气2
1 24.996 1 ≤0.0000
2 25.293 2 ≤0.0000
3 26.459 3 ≤0.0000
4 26.457 4 ≤0.0000
5 28.198 5 ≤0.0000