研究文章
价格风险测量中国大豆期货市场基于VAR-GJR-GARCH模型
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| 程度的信心(%) |
失败的一天间隔 |
模型 |
实际失败的日子 |
失败率 |
是否通过了测试 |
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| 99年 |
|
VAR-GARCH |
17 |
0.013945857 |
是的 |
| VAR-GJR-GARCH |
14 |
0.011484824 |
是的 |
| 95年 |
|
VAR-GARCH |
52 |
0.042657916 |
是的 |
| VAR-GJR-GARCH |
55 |
0.04511895 |
是的 |
| 90年 |
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VAR-GARCH |
One hundred. |
0.082034454 |
是的 |
| VAR-GJR-GARCH |
One hundred. |
0.082034454 |
是的 |
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