复杂性
研究文章

价格风险测量中国大豆期货市场基于VAR-GJR-GARCH模型

表1

每日产量的一系列中国大豆期货的主要连续合同。
统计 标准差 偏态 峰度 Jarque-Bera统计 价值
大豆期货每日返回系列 0.0086258 1.436 14.74 7417年 ≤0.0000