复杂性
研究文章

不对称的风险溢出网络和风险蔓延司机在中国金融市场:经济政策不确定性的角度

表2

测试滞后阶的VAR模型。
滞后 LogL LR 消防工程 另类投资会议 SC 总部
0 −17614.6 NA 0.021 10.349 10.358 10.352
1 −17529.9 169.264 0.021 10.314 10.368 10.333
2 −17496.7 66.096 0.021 10.309 10.408 10.345
3 −17474.5 44.282 0.021 10.311 10.455 10.362
4 −17452.7 43.214 0.021 10.313 10.502 10.380
联合VAR(2)参数的显著性检验
银行 证券 保险 房地产 多元化的金融 一般
延迟1 30.216 13.304 23.982 18.077 22.359 166.458
[0.000] [0.021] [0.000] [0.003] [0.000] [0.000]
滞后2 3.421 12.296 2.909 4.840 16.368 68.247
[0.635] [0.031] [0.714] [0.436] [0.006] [0.000]
。