Interinstitutional风险溢出网络(平均)。符合每个部门的风险溢出网络构建的中国金融市场,返回一系列的19家金融机构,和5房地产公司都是平稳时间序列。基于延迟订单测试,我们构造一个二阶VAR模型和计算预测误差变化的比例对所述的预测。在一个单一的风险溢出网络,网络节点和连接边缘识别使用相同的颜色属于同一个部门的机构。的节点大小interinstitutional风险溢出网络对应的市值。市值越大,越大网络节点和网络节点的相邻边缘的厚度表明风险蔓延的力量水平。厚的连续的边缘网络风险传染效应越强。(a)上三角网络风险的溢出。(b)的下三角网络风险溢出。