复杂性
研究文章

股市波动相似性和溢出效应在G20 Comovements:一个(ica ARMA-APARCH-M方法

图5

的残余系列ARMA-APARCH-M模型。(一)DAX指数(德国)、(b) CAC - 40(法国),(c)富时100(英国),(d) MIB(意大利),(e) TSX(加拿大),(f)所有普通股票(澳大利亚)。