研究文章
金融网络分析预测的力量波动
表6
的预测意识到北美和拉美股市的波动性指数月度数据使用样本外分析(π≡P/R= 0.4)。
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10%、5%和1%关键值是0.685,1.079,和2.098,分别,当只有一个多余的参数。P代表着领先一步预测和的数量R第一个估计窗口的样本大小。AR (3) -VVIX(1)基准对应于模式1。
,
,和
。资料来源:作者的精化。 |
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