复杂性
研究文章

金融网络分析预测的力量波动

表5

亚洲和大洋洲的波动性预测实现股票市场指数与月度数据和计量经济学核心规范使用样本分析表所示1。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
变量 NKY 恒生指数 综合 台湾证交所 江森自控 FBMKLCI STI 澳交所 NZSE
C −2.021 −2.041 −1.182 −1.179 −1.041 −1.038 −1.256 −1.256 −2.091 −2.090 −2.077 −2.078 −1.290 −1.293 −1.228 −1.232 −2.557 −2.569
0.413 0.416 0.316 0.316 0.236 0.237 0.281 0.284 0.391 0.392 0.465 0.464 0.317 0.317 0.344 0.341 0.720 0.718
VMSTL (−1) −0.913 0.672 0.829 1.083 −0.218 −0.476 −0.480 −0.472 0.623
0.470 0.337 0.350 0.339 0.357 0.396 0.434 0.351 0.312
VPMFGL (−1) −0.660 0.655 0.658 0.948 −0.175 −0.264 −0.359 −0.315 −0.498
0.430 0.322 0.333 0.324 0.334 0.374 0.396 0.334 0.291
基于“增大化现实”技术(−1) 0.396 0.418 0.481 0.484 0.436 0.458 0.302 0.313 0.459 0.462 0.360 0.377 0.502 0.515 0.565 0.585 0.327 0.334
0.080 0.080 0.066 0.067 0.070 0.070 0.073 0.073 0.071 0.072 0.073 0.071 0.059 0.057 0.072 0.070 0.069 0.068
基于“增大化现实”技术(−2) 0.266 0.237 0.224 0.222 0.231 0.208 0.379 0.369 0.104 0.101 0.253 0.238 0.204 0.191 0.127 0.106 0.222 0.216
0.078 0.078 0.109 0.103 0.065 0.066 0.072 0.073 0.078 0.078 0.086 0.086 0.074 0.071 0.094 0.092 0.058 0.057
基于“增大化现实”技术(−3) −0.009 −0.006 0.099 0.098 0.165 0.167 0.119 0.119 0.096 0.096 0.102 0.100 0.098 0.098 0.124 0.126 0.105 0.103
0.047 0.046 0.079 0.078 0.057 0.057 0.047 0.046 0.061 0.061 0.072 0.072 0.043 0.043 0.069 0.069 0.074 0.074
调整R平方 0.357 0.349 0.567 0.568 0.592 0.589 0.527 0.523 0.322 0.322 0.383 0.379 0.549 0.548 0.576 0.574 0.316 0.311
概率(瓦尔德F统计) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
指出:基于“增大化现实”技术的代表滞后月度波动,实现,和AR(−1)和AR(−2)代表第一和第二滞后的波动。SPX, CCMP SPTX、MEXBOL IGBVL Lmex表示一个月期波动实现返回各自的指标。从第一个方程估计表1提出了在这里 , ,和 。资料来源:作者的精化。