复杂性
研究文章

金融网络分析预测的力量波动

表4

欧洲股票市场指数的波动性预测意识到使用样本分析和月度数据和计量经济学核心规范表所示1。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
变量 富时 CAC 达克斯 野山羊 FTSEMIB AEX OMX 即时战略游戏 重度
C −1.479 −1.482 −1.392 −1.392 −1.277 −1.278 −1.342 −1.342 −1.127 −1.129 −1.247 −1.249 −1.234 −1.235 −1.754 −1.758 −2.023 −2.029
0.323 0.323 0.278 0.279 0.312 0.312 0.275 0.277 0.237 0.235 0.284 0.284 0.326 0.325 0.343 0.343 0.368 0.369
VMSTL (−1) −0.566 0.974 −0.721 0.700 −0.838 −0.783 0.822 −0.158 −0.857
0.365 0.397 0.367 0.346 0.332 0.445 0.354 0.389 0.515
VPMFGL (−1) −0.310 −0.691 −0.519 −0.516 0.681 −0.460 −0.568 −0.051 −0.547
0.355 0.386 0.375 0.332 0.318 0.428 0.335 0.367 0.462
基于“增大化现实”技术(−1) 0.474 0.508 0.436 0.474 0.508 0.534 0.505 0.527 0.476 0.496 0.458 0.502 0.407 0.440 0.504 0.513 0.394 0.429
0.092 0.091 0.097 0.096 0.081 0.083 0.065 0.067 0.082 0.083 0.108 0.105 0.075 0.074 0.092 0.092 0.112 0.109
基于“增大化现实”技术(−2) 0.164 0.130 0.288 0.246 0.205 0.177 0.210 0.183 0.298 0.277 0.283 0.235 0.320 0.284 0.139 0.133 0.224 0.188
0.067 0.067 0.092 0.088 0.083 0.084 0.072 0.070 0.091 0.090 0.088 0.084 0.073 0.068 0.074 0.074 0.083 0.080
基于“增大化现实”技术(−3) 0.134 0.134 0.045 0.049 0.072 0.075 0.060 0.064 0.034 0.035 0.058 0.061 0.068 0.072 0.022 0.020 0.069 0.069
0.058 0.058 0.056 0.055 0.061 0.060 0.052 0.052 0.059 0.059 0.051 0.050 0.056 0.056 0.076 0.076 0.061 0.060
调整R平方 0.494 0.491 0.523 0.518 0.547 0.544 0.525 0.522 0.586 0.584 0.564 0.560 0.545 0.541 0.362 0.361 0.379 0.374
概率(瓦尔德F统计) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
注意:基于“增大化现实”技术的代表滞后月度波动,意识到,和AR(−1)和AR(−2)代表第一和第二滞后的波动。SPX, CCMP SPTX、MEXBOL IGBVL Lmex表示一个月期波动实现返回各自的指标。从第一个方程估计表1提出了在这里。 , ,和 。资料来源:作者的精化。