复杂性
研究文章

金融网络分析预测的力量波动

表3

预测意识到北美和拉美股市的波动性指数使用样本分析和月度数据和计量经济学核心规范表所示1。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
变量 SPX CCMP SPTSX MEXBOL IBOV 国际公共部门会计标准局 MERVAL IGBVL
C −1.438 −1.444 −1.346 −1.351 −1.392 −1.393 −1.783 −1.784 −1.866 −1.863 −2.952 −2.947 −1.664 −1.665 −1.540 −1.541
0.470 0.471 0.414 0.414 0.455 0.454 0.398 0.399 0.401 0.400 0.492 0.492 0.309 0.308 0.356 0.357
VMSTL (−1) −0.271 −0.247 −0.323 0.094 0.278 −0.328 0.350 0.017
0.371 0.300 0.402 0.362 0.327 0.374 0.395 0.436
VPMFGL (−1) 0.145 −0.041 −0.212 0.113 0.339 −0.322 0.349 −0.017
0.340 0.294 0.367 0.340 0.308 0.344 0.376 0.394
基于“增大化现实”技术(−1) 0.492 0.547 0.452 0.477 0.489 0.502 0.583 0.585 0.442 0.450 0.467 0.468 0.498 0.497 0.501 0.500
0.104 0.102 0.096 0.099 0.081 0.081 0.075 0.074 0.083 0.085 0.065 0.064 0.069 0.067 0.065 0.065
基于“增大化现实”技术(−2) 0.167 0.113 0.172 0.146 0.264 0.253 0.005 0.003 0.152 0.144 0.046 0.044 0.041 0.042 0.191 0.193
0.089 0.090 0.088 0.092 0.086 0.086 0.085 0.082 0.071 0.072 0.086 0.084 0.099 0.099 0.085 0.085
基于“增大化现实”技术(−3) 0.120 0.119 0.157 0.157 0.042 0.040 0.129 0.129 0.061 0.061 0.047 0.048 0.133 0.132 0.061 0.061
0.072 0.071 0.077 0.077 0.060 0.060 0.069 0.069 0.055 0.055 0.075 0.075 0.086 0.086 0.088 0.089
R平方 0.504 0.504 0.500 0.499 0.539 0.538 0.429 0.429 0.327 0.329 0.276 0.276 0.349 0.349 0.457 0.457
概率(瓦尔德F统计) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
注意:基于“增大化现实”技术的代表滞后月度波动实现。AR(−1)和AR(−2)代表第一和第二滞后的波动。SPX, CCMP SPTX、MEXBOL IGBVL Lmex表示一个月期波动实现返回各自的指标。从第一个方程估计表1提出了在这里。 , ,和 。资料来源:作者的精化。