研究文章
多元和在线预测的收盘价使用内核自适应滤波
表4
最佳嵌入维数为所有时间窗口根据评价指标MSE,美,和DS (2021)。
|
| 时间窗口 |
均方误差 |
最佳嵌入维 |
算法 |
|
| 1天 |
0.034 - 2 |
2 |
KRLS |
| 60分钟 |
0.008 - 1 |
2 |
KRLS |
| 30分钟 |
0.004 7 |
2 |
KRLS |
| 25分钟 |
0.004 - 2 |
2 |
KRLS |
| 20分钟 |
0.003 - 3 |
2 |
KRLS |
| 15分钟 |
0.002 8 |
2 |
KRLS |
| 10分钟 |
0.002 0 |
2 |
KRLS |
| 5分钟 |
0.001 - 1 |
2 |
KRLS |
| 1分钟 |
0.000 - 3 |
2 |
KRLS |
| 时间窗口 |
美 |
最佳嵌入维 |
算法 |
| 1天 |
1.690 - 1 |
2 |
KRLS |
| 60分钟 |
0.548 0 |
2 |
KRLS |
| 30分钟 |
0.396 - 1 |
2 |
KRLS |
| 25分钟 |
0.367 - 1 |
2 |
KRLS |
| 20分钟 |
0.323 8 |
2 |
KRLS |
| 15分钟 |
0.280 - 3 |
2 |
KRLS |
| 10分钟 |
0.225 9 |
2 |
KRLS |
| 5分钟 |
0.160 - 1 |
2 |
KRLS |
| 1分钟 |
0.072 9 |
2 |
KRLS |
| 时间窗口 |
DS |
最佳嵌入维 |
算法 |
| 1天 |
0.487 0 |
4 |
诺玛 |
| 60分钟 |
0.493 0 |
4 |
KNLMS |
| 30分钟 |
0.484 9 |
4 |
KRLS |
| 25分钟 |
0.487 8 |
6 |
LKAPA |
| 20分钟 |
0.489 - 1 |
7 |
LKAPA |
| 15分钟 |
0.488 - 1 |
2 |
PROB-LMS |
| 10分钟 |
0.489 - 1 |
2 |
PROB-LMS |
| 5分钟 |
0.484 6 |
2 |
PROB-LMS |
| 1分钟 |
0.475 - 1 |
2 |
KRLS |
|
|
