文摘

本文发展一种鲁棒随机极大值原理(RSMP)应用于随机微分方程的极大极小Mayer问题制定control-dependent扩散项。第一个和第二个订单的参数家庭伴随介绍了随机过程来构建相应的哈密顿形式主义。哈密顿函数用于建设的鲁棒最优控制显示等于Lebesque积分参数的一组标准的随机汉密尔顿对应于一个定值的不确定参数。本文处理成本函数在有限的地平线和包含的数学期望一个终端。一个终端条件,由一个向量函数,也被认为是。最优控制策略,用于提供信息,为广泛的一类不确定系统由一个随机微分方程的未知参数给定的紧集,构造。这个问题属于一类极小极大随机优化问题。最近的结果的证据是基于极大极小Mayer问题一组有限的不确定性(14,43-45)以及随机的变化[53]派生的结果最大原则下的非线性随机系统完整的信息。相应的讨论总结本研究获得的结果。