研究文章
期权的隐含信息可以预测股市的流动性?数据驱动的研究基于SSE 50 etf选项
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1 d |
5 d |
10 d |
30 d |
60 d |
90 d |
120 d |
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| 四世 |
0.133(9.00) |
0.107(8.75) |
0.118(7.88) |
0.097(6.47) |
0.069(4.60) |
0.047(2.85) |
0.038(3.03) |
| RF |
0.841 (1.30) |
0.552 (0.84) |
0.944 (1.44) |
2.031(3.07) |
4.137(6.30) |
5.014(6.78) |
4.173(7.66) |
| 先生 |
0.002 (0.03) |
−0.053 (−0.71) |
0.122 (1.62) |
0.129(1.71) |
0.161(2.15) |
−0.018 (−0.22) |
0.023 (0.38) |
| 呃 |
0.017(2.72) |
0.010 (1.61) |
0.010(1.64) |
0.005 (0.73) |
0.002 (0.25) |
0.004 (0.60) |
0.014(2.77) |
| 圆形的 |
0.050(3.65) |
0.034(2.49) |
0.023(1.68) |
0.002 (0.18) |
0.005 (0.36) |
−0.004 (−0.25) |
0.013 (1.13) |
| 调整R2(%) |
8.49 |
6.60 |
6.27 |
4.68 |
5.89 |
4.99 |
4.66 |
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