研究文章
实证分析了中国大豆期货市场的价格波动特征基于ARIMA-GJR-GARCH模型
表7
打开位置之间的关系持有和中国大豆期货市场的价格波动。
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| 各国政府模型 |
系数估计 |
0.4193364 |
−0.3562949 |
0.9615618 |
−0.0453458 |
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| Z |
13.24 |
−10.82 |
153.91 |
−5.38 |
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| P |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
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| 交易模型 |
系数估计 |
0.2467478 |
−0.1721645 |
0.8575355 |
0.0158608 |
−3.950086 |
| Z |
7.03 |
−5.42 |
51.40 |
0.81 |
−20.16 |
| P |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.420 |
0.000 |
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