研究文章
实证分析了中国大豆期货市场的价格波动特征基于ARIMA-GJR-GARCH模型
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| 各国政府模型 |
系数估计 |
0.4193364 |
−0.3562949 |
0.9615618 |
−0.0453458 |
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| Z |
13.24 |
−10.82 |
153.91 |
−5.38 |
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| P |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
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| 交易模型 |
系数估计 |
0.2300784 |
−0.026109 |
0.1830656 |
0.2090938 |
1.317224 |
| Z |
7.08 |
−1.1 |
6.87 |
3.42 |
15.65 |
| P |
0.000 |
0.272 |
0.000 |
0.001 |
0.000 |
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