研究文章
实证分析了中国大豆期货市场的价格波动特征基于ARIMA-GJR-GARCH模型
表5
意想不到的成交量和持仓量之间的关系,中国大豆期货市场的价格波动。
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系数 |
标准错误 |
z价值 |
p价值 |
2.5%分位数 |
97.5%分位数 |
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| c |
0.3687889 |
0.0014382 |
256.43 |
≤0.001 |
0.3659701 |
0.3716077 |
|
|
1.681456 |
0.0767077 |
21.92 |
≤0.001 |
1.531108 |
1.831797 |
|
|
−1.179658 |
0.1932675 |
−6.10 |
≤0.001 |
−1.558455 |
−0.8008604 |
|
|
0.1919649 |
0.0284119 |
6.76 |
≤0.001 |
0.1362786 |
0.2476511 |
|
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−0.004453 |
0.0235912 |
−0.19 |
0.850 |
−0.0506908 |
0.0417848 |
|
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0.1492003 |
0.057995 |
2.57 |
0.010 |
0.0355234 |
0.2628773 |
|
|
0.2068837 |
0.0231923 |
8.92 |
≤0.001 |
0.1614275 |
0.2523398 |
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