研究文章
实证分析了中国大豆期货市场的价格波动特征基于ARIMA-GJR-GARCH模型
表4
预期交易量和持仓量之间的关系,中国大豆期货市场的价格波动。
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系数 |
标准错误 |
z价值 |
p价值 |
2.5%分位数 |
97.5%分位数 |
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| C |
0.3687882 |
0.0017501 |
214.39 |
≤0.001 |
0.3654168 |
0.3721596 |
|
|
0.9586294 |
0.1421858 |
6.74 |
≤0.001 |
0.6799503 |
1.2373090 |
|
|
−15.59571 |
0.7651638 |
−20.38 |
≤0.001 |
−17.09541 |
−14.096020 |
|
|
0.1640964 |
0.0397881 |
4.12 |
≤0.001 |
0.0861133 |
0.2420796 |
|
|
−0.0977562 |
0.0355365 |
−2.75 |
0.006 |
−0.1674065 |
0.0281059 |
|
|
0.0745078 |
0.029619 |
2.52 |
0.012 |
0.0164555 |
0.1325600 |
|
|
0.7738417 |
0.025848 |
29.94 |
≤0.001 |
0.7231805 |
0.8245029 |
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