数学杂志
研究文章

实证分析了中国大豆期货市场的价格波动特征基于ARIMA-GJR-GARCH模型

表3

残差序列的拱LM检验。
滞后(p) Chi2 Df 概率> chi2
1 24.996 1 ≤0.001
2 25.293 2 ≤0.001
3 26.459 3 ≤0.001
4 26.457 4 ≤0.001
5 28.198 5 ≤0.001