研究文章
实证分析了中国大豆期货市场的价格波动特征基于ARIMA-GJR-GARCH模型
表2
收益率的自相关和偏自相关测试数据的中国大豆期货市场。
|
| 滞后 |
交流 |
PAC |
问 |
问题>问 |
|
| 1 |
0.1433 |
0.1433 |
25.077 |
≤0.0000 |
| 2 |
0.0361 |
0.0159 |
26.673 |
≤0.0000 |
| 3 |
0.0384 |
0.0317 |
28.476 |
≤0.0000 |
| 4 |
0.0078 |
−0.0026 |
28.55 |
≤0.0000 |
| 5 |
0.0401 |
0.0387 |
30.525 |
≤0.0000 |
| 6 |
0.0163 |
0.0042 |
30.852 |
≤0.0000 |
| 7 |
0.0086 |
0.0041 |
30.942 |
0.0001 |
| 8 |
0.0112 |
0.0066 |
31.096 |
0.0001 |
| 9 |
−0.011 |
−0.0147 |
31.245 |
0.0003 |
| 10 |
0.0127 |
0.0145 |
31.444 |
0.0005 |
|
|
