数学杂志
研究文章

实证分析了中国大豆期货市场的价格波动特征基于ARIMA-GJR-GARCH模型

表1

统计每日回报率序列的主要连续中国大豆的期货合同。
统计数据 标准偏差 偏态 峰度 jb,统计数据 价值
大豆期货每日返回序列 0.0086258 1.436 14.74 7417年 ≤0.001