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研究文章

金融时间序列预测的非线性自回归神经网络和扩展卡尔曼滤波器

表2

错误的比较。


	自回归滑动平均	ARMA-GARCH	卡尔曼滤波器	NAR	NAR-EKF

RMSE	0.0492365	0.0231953	0.0190617	0.0150147	0.0096924
美	0.0579361	0.0186651	0.0154820	0.0134820	0.0084524