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研究文章|开放获取
marianto R. Rodrigo, roggemar S. Mamon， ＂black - scholes型方程时变参数的恢复:逆Stieltjes矩方法"，应用数学杂志， 卷。2007， 文章的ID062098， 8 页面， 2007． https://doi.org/10.1155/2007/62098
black - scholes型方程时变参数的恢复:逆Stieltjes矩方法
Marianito r·罗德里戈1和 Rogemar s Mamon
2
1墨西哥研究所Académico de Matemáticas
2加拿大西安大略大学统计与精算学系
学术编辑器:沃尔夫冈•施密特
收到了
2007年2月21日
修改后的
2007年5月22日
接受
2007年8月13日
发表
2007年10月10日
摘要
我们证明了布莱克-斯科尔斯型方程的时变参数恢复问题可以表述为逆Stieltjes矩问题。给出了模型参数时变情况下隐含波动率计算问题的一个应用，并给出了数值模拟结果。
参考文献
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版权
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