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Omid。S. Fard, Ali V. Kamyad， ＂具有一致连续系数的非线性BSDEs的线性数值格式"，应用数学学报， 卷。2004， 文章的ID631614， 17 页面， 2004． https://doi.org/10.1155/S1110757X04401168
具有一致连续系数的非线性BSDEs的线性数值格式
收到了
2004年1月31日
修改后的
2004年6月23日
摘要
本文试图提出一种求解非线性倒向随机微分方程的新的数值方法。首先，给出了倒向随机微分方程(BSDE)非线性项的近似条件，并得到了与原BSDE相对应的连续分段线性BSDE。利用倒向随机微分方程与随机控制的关系，将倒向随机微分方程解释为随机最优控制问题，求解了倒向随机微分方程的近似解，并证明了其近似解收敛于原非线性倒向随机微分方程的精确解。
版权
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