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G.阿洛拜迪，R.马利埃, "拉普拉斯变换与美国跨骑",应用数学杂志, 卷。2., 物品ID428081, 9 页, 2002. https://doi.org/10.1155/S1110757X02110011
拉普拉斯变换与美国跨骑
阿洛拜迪
1.和
马利埃2.
1.加拿大里贾纳大学数学与统计系
2.西安大略大学应用数学系，加拿大
收到
2001年10月2日
修订过的
2002年3月12日
摘要
我们讨论美式多头期权的定价问题。我们使用Evans et al.（1950）提出的部分拉普拉斯变换技术，推导出一对积分方程，给出具有恒定股息收益率的美式跨座期权的最佳行使边界位置。
版权
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