PDF
开放获取
d.i. Cruz-Báez, j.m. González-Rodríguez， ＂半群理论在期权中的应用"，应用数学学报， 卷。2， 文章的ID245081， 9 页面， 2002． https://doi.org/10.1155/S1110757X02111041
半群理论在期权中的应用
摘要
Black和Scholes(1973)证明，在市场的某些假设下，欧洲期权的价值，作为标的资产当前价值和时间的函数，证明了一个柯西问题。利用半群理论给出了欧式选择权值存在唯一性的新条件。为此，我们选择一个合适的空间来验证一些条件，使我们能够在柯西问题中出现的算子是a的无穷小生成子
版权
版权所有©2002 Hindawi出版公司。这是一篇发布在知识共享署名许可协议，允许在任何媒介上不受限制地使用、传播和复制，但必须正确引用原作。
