研究文章
有可能获得异常返回在低效的市场?一种基于机器学习的方法在股票交易
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| 变量 |
公式 |
描述 |
源 |
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日期的收盘价t |
Schoneburg [53] |
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价格运动的方向(foredir = 1意味着前一天的收盘价上涨) |
任等。54] |
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价格在一个交易日的波动 |
Vijh et al。55] |
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最低价格之间的差异和开盘价 |
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连续2天之间的收盘价格的波动 |
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连续7个交易日的平均收盘价 |
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的平均收盘价连续14个交易日 |
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的平均收盘价连续21个交易日 |
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的标准偏差,连续7个交易日的收盘价 |
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越南指数连续两个交易日之间变动 |
邱和歌曲56] |
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越南指数的回报率的投资组合 |
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时间趋势变量(默认的起源是1970年1月1日) |
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