经济物理学、统计力学和金融数学是跨学科研究,结合经济学、统计物理、随机分析、随机过程、优化、数值方法和定量金融学。这个特殊问题提出了五个高质量的研究在这一跨学科领域。

a .石川等人分析表明,对数平均销售公司首先遵循幂律增长,随后跟随指数增长,如果销售的增长率分布服从extended-Gibrat财产和法律。他们extended-Gibrat房地产的分析表明,该参数是相同的幂律指数增长,它决定参数的指数增长。黄懿慧Shin和H.-S。李提出一个政权转换教育模式选择作为一个求职的过程。他们采用一种两国马尔可夫过程和贝尔曼方程推导出耦合,在这个框架提出一些数值例子。D.-L。盛关注收入储备过程与动态研究reinsurance-investment保险人Vasicek随机利率模型下的问题。c .聂和x金有效地预测长期的时间序列数据安排投资战略和获得更高的利润,考虑到股票价格是一个典型的但是时间序列数据的复杂类型。他们认为他们的长期股价动态预测方法可以更准确地说,防止累计误差的发展比其他方法。c·谢等人测试的存在系统性风险蔓延在中国银行间市场与特定数据集从2005年到2013年。 By building the networks of the Chinese interbank market for each year and using the measure of mutual information, they quantitatively detect the changes of interbank market networks and observe that the correlations between banks become increasingly tighter in recent years.

通过编译这些跨学科和定量的论文,编辑希望丰富读者和学术研究者关于经济物理学知识,统计力学,量化经济和金融。

Doojin Ryu
Kiseop李