TY -的A2 -沙阿,Kamal AU -阿齐兹,Taha PY - 2021 DA - 2021/06/15 TI -一个了不起的债券定价模型的分辨率从金融数学:应用演绎集团的理论技术SP - 9974073六世- 2021 AB -古典Cox-Ingersoll-Ross (CIR)债券价格模型是基于时空演化相关的偏微分方程(PDE)代表欧洲利率衍生品的标准。一般来说,这样的类进化的偏微分方程(pde)通常被古典pde方法解决,之前通过ansatz-based技术已被应用于类似的上下文。作者在这里显示了应用程序的一个不变的方法,基于演绎group-theoretical分析系统的方法。不变的技术减少了标量线性时空依赖抛物线PDE的四个经典谎言规范形式。这种方法使我们完全解决标量线性时空依赖抛物线PDE代表CIR模型。发现CIR PDE转化为第一范式,即热方程。在新兴模型的参数的正确选择,圆方程也减少了次卧规范形式。CIR PDE等价转换的映射到不同的规范形式。使用这些等价变换,不变的底层模型的解决方案被发现通过使用一些著名的热方程的结果和第二个谎言规范形式。此外,柯西初值问题的CIR模型讨论了边界条件和推导出封闭形式的解决方案。 Finally, the conservation laws associated with the CIR equation are derived by using the general conservation theorem. SN - 1024-123X UR - https://doi.org/10.1155/2021/9974073 DO - 10.1155/2021/9974073 JF - Mathematical Problems in Engineering PB - Hindawi KW - ER -