TY - JOUR A2 - Psaradakis，撒迦利亚AU - Syuhada，Khreshna PY - 2020 DA - 2020年3月10日TI - 改进价值在-风险的异方差过程及其覆盖概率SP - 7638517 VL - 2020 AB - 一个风险测度在金融风险管理常用，即价值在险价值（VaR），进行了研究。特别是，我们发现了异方差工艺使得它的（条件）覆盖概率接近标称值VaR的预测。要做到这一点，我们注重估计变化的影响，如渐近偏差和均方误差。数值分析进行说明这计算为自回归条件异（ARCH）模型，可观察到的波动类型模型。在比较中，我们发现风险价值的潜在波动率模型，即随机波动的自回归（SVAR）模型。研究发现，估计可变性的效果显著获得的VaR预测有更好的覆盖。另外，我们可能只能评估无条件覆盖概率的VaR预测SVAR模型的。这是由于该模型的波动过程中是不可见的。SN - 1687-952X UR - https://doi.org/10.1155/2020/7638517 DO - 10.1155 /七百六十三万八千五百一十七分之二千零二十JF - Hindawi出版KW - - ER概率统计PB的杂志 -