TY - JOUR A2 - Thavaneswaran一样，Aera AU - 阿耶勒，阿玛雷Wubishet AU - Gabreyohannes，灵光AU - Edmealem，Hayimro PY - 2020 DA - 2020年5月25日TI - 广义自回归条件异方差模型来研究白银价格波动对宏观经济的行列式在埃塞俄比亚市场SP - 5095181 VL - 2020 AB - 最喜欢的商品，白银的价格是由供给和需求的炒作，这使得白银波动性着称由于较小的市场价格，降低市场的流动性推动，以及两者之间的需求波动工业和储值使用。本文关注的是模型，并利用使用来自1998年1月的数据，以2014年一月的价格回报系列银节目GARCH模型族预测埃塞俄比亚市场上的白银价格波动动力学的金融时间序列的特点，如尖峰厚尾分布和因此可适当地使用GARCH家族模型进行建模。实证调查采用GARCH族模型，模型价格波动进行。在本研究中考虑的GARCH模型族，ARMA（1,3）-EGARCH（3,2）与残差的正常分布的假设模型被认为是白银的价格波动更适合。在本研究中所考虑的外生变量，存款利率和一般的通货膨胀率对每个月银价格波动具有统计显著的效果。在EGARCH（3，2）波动模型中，非对称术语被认为是阳性和显著。这是一个迹象表明，未预料到的价格的上升对比银意料之外价格下降价格波动的影响较大。 Then, concerned stockholders such as portfolio managers, planners, bankers, and investors should intervene and pay due attention to these factors in the formulation of financial and related market policy. SN - 1687-952X UR - https://doi.org/10.1155/2020/5095181 DO - 10.1155/2020/5095181 JF - Journal of Probability and Statistics PB - Hindawi KW - ER -