泰瓦尼瓦兰，阿尔拉·奥·克瓦菲，查尔斯·奥·阿科托，艾萨克·奥·奥波库·阿梅亚夫，夸库·皮伊-2020 DA-2020/06/17 TI-使用Copula SP-2345746 VL-2020 AB对通货膨胀和汇率之间的相关性进行建模-在本文中，我们提出了一种测量通货膨胀和汇率之间相关性的Copula方法。在揭示这种依赖关系时，我们首先估计了这两个变量的最佳GARCH模型。然后，我们从GARCH推导出标准化残差的边际分布。拉普拉斯与广义 T分布最好地分别模拟了通货膨胀和汇率的GARCH（1,1）模型的残差。然后使用这些边缘将标准化残差转换为单位区间[0,1]上的均匀随机变量，以估计连接函数。我们的结果表明，加纳的通货膨胀和汇率之间的依赖性约为7%。SN-1687-952X UR-https://doi.org/10.1155/2020/2345746 DO-10.1155/2020/2345746 JF-概率统计杂志PB-印度群岛KW-ER-