Aera盟泰-的A2 Thavaneswaran城堡,jean - pierre杜福瑞斯盟——丹尼尔PY - 2017 DA - 2017/02/08 TI - Gram-Charlier流程和应用期权定价SP—8690491六世- 2017 AB - Gram-Charlier分布的密度是一个多项式次正常密度。对于期权定价，这保留了正态分布的可处理性，同时允许非零偏度和超额峰度。推导了Gram-Charlier分布的性质，给出了具有独立Gram-Charlier增量的过程的定义，以及期权价格及其敏感性的公式。给出了一个模拟克-查理尔分布和过程的程序。数值例子说明了偏态和峰度对期权价格的影响。SN - 1687-952X UR - https://doi.org/10.1155/2017/8690491 DO - 10.1155/2017/8690491 JF - Journal of Probability and Statistics PB - Hindawi KW - ER -